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题名/责任者:

高维面板数据因子模型:理论、方法与应用/方国斌, 马慧敏著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5096-8434-4/CNY78.00

载体形态项:

155页:图;24cm

其它题名:

理论、方法与应用

个人责任者:

方国斌 著

个人责任者:

马慧敏 著

学科主题:

经济统计学

中图法分类号:

F222

一般附注:

经管出版

责任者附注:

方国斌, 男, 安徽财经大学统计与应用数学学院经济统计系主任, 教授, 硕士生导师。中国人民大学统计学院博士, 中国人民大学环境学院理论经济学博士后。马慧敏, 女, 安徽财经大学统计与应用数学学院副教授。美国北伊利诺伊大学 (NIU) 访问学者 (2018-2019年)。

书目附注:

有书目 (第141-153页)

提要文摘附注:

本书从因子分析的理论基础入手, 结合面板数据进行分析。阐述因子分析方法的基本原理和分析过程。着重介绍因子模型的设定、估计和应用。提出几种新的高维面板数据因子模型: 高维面板数据动态混合双因子模型、高维受限因变量面板数据因子模型和高维面板数据因子随机波动模型。分别介绍了这些模型的基本类型构建以及估计方法, 并应用于解决经济金融领域的实际问题。这几类模型虽然构造形式各异, 但是针对性较强。其中的大多数方法都可以由统计软件予以实现。因子模型的应用领域包括经济学、金融学、社会学、消费者行为研究等。

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