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题名/责任者:

基于定单流大数据的证券投资策略研究/李成刚著

出版发行项:

北京:科学出版社,2019.6

ISBN及定价:

978-7-03-061364-6/CNY88.00

载体形态项:

161页:图;24cm

丛编项:

大数据科学研究丛书/总编褚光荣, 刘雷

个人责任者:

李成刚 著

学科主题:

证券投资-研究

中图法分类号:

F830.53

一般附注:

本书收到贵州财经大学与商务部国际贸易经济合作研究院联合基金项目“股票定单流大数据指挥挖掘、分析和投资策略构建研究”(2017SWBZD20) 资助

责任者附注:

李成刚, 博士, 新加坡国立大学博士后, 现为贵州财经大学金融学院教授、硕士生导师。

书目附注:

有书目 (第144-157页)

提要文摘附注:

本书采用事件研究法分析证券分析师推荐股票和板块的总体特征。结合证券分析师推荐的股票和板块特征, 引入朴素贝叶斯方法, 进行分类实验, 根据定单流选择股票和板块, 进行选股投资; 再次, 本书从投资者期望效用最大化角度, 将定单流引入均值-方差理论, 建立投资组合模型。通过定单流指标确定组合权重, 构建基于定单流大数据的静态投资策略。考虑到投资者的投资是一个多期动态的过程。

使用对象附注:

本科生、研究生、高校教师及金融从业人员

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