MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：7
- 题名/责任者:
- 随机微分方程导论/刘冠琦, 张译元, 王筱凌编著
- 出版发行项:
- 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2023.04
- ISBN及定价:
- 978-7-5661-3927-6/CNY45.00
- 载体形态项:
- 122页:图;23cm
- 个人责任者:
- 刘冠琦 编著
- 个人责任者:
- 张译元 编著
- 个人责任者:
- 王筱凌 编著
- 学科主题:
- 随机微分方程
- 中图法分类号:
- O211.63
- 中图法分类号:
- O211
- 提要文摘附注:
- 本书主要介绍随机微分方程的基础理论, 并以金融衍生品的定价问题为例, 给出了随机微分方程的一些应用。本书第1章介绍了概率论的基本概念 ; 第2章讨论了布朗运动及其性质 ; 第3章引入了伊藤积分, 给出了伊藤随机分析的基本框架 ; 第4章介绍了随机微分方程解的存在性、唯一性、求解方法及解的马尔可夫性, 并给出了扩散理论 ; 第5章重点阐述了随机微分方程与偏微分方程的纽带: 费曼-卡茨表示定理。
全部MARC细节信息>>
书库