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- 题名/责任者:
- 市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究/罗长青著
- 出版发行项:
- 西安:西安交通大学出版社,2021.11
- ISBN及定价:
- 978-7-5693-1987-3 精装/CNY78.00
- 载体形态项:
- 161页:图;24cm
- 中图法分类号:
- F830.59
- 提要文摘附注:
- 本文以市场情绪和资产价格为研究对象，研究市场情绪影响下的资产价格变化规律，并据此设计基于人工智能的智能投资策略。首先，本文基于交易信息度量市场情绪，并以Fama—French模型为基础，实证检验市场情绪对资产价格的直接效应；接着基于网络平台信息，分析市场情绪对资产价格行为的影响；然后考虑市场情绪的中介效应，实证检验市场情绪在基本面因素与资产价格之间的中介作用；接着，基于以上实证研究结论，本文运用隐马尔科夫链和支持向量机等模型，对市场情绪驱动的智能投资策略进行了研究，并对投资策略的绩效评价和改进措施进行研究，从而为基金投资组合管理和居民财富管理提供新的方法和理论支撑。
- 使用对象附注:
- 市场情绪和资产价格为研究者
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