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Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

Fundamentals of futures and options markets/John C. Hull

版本说明:

英文版

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-302-57198-8/CNY85.00

载体形态项:

xiv, 534页:图;26cm

并列正题名:

期货与期权市场基本原理

个人责任者:

赫尔 (Hull, John C.) 著

学科主题:

期货市场-教材-英文

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

新形态国际优秀教材

版本附注:

原书第9版

责任者附注:

约翰·赫尔, 加拿大多伦多大学罗特曼管理学院教授。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述, 提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算, 又不失理论的严谨性, 给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。

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