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题名/责任者:

量化投资实践:MATLAB版/点宽金融科技实践教育丛书编委会组编

出版发行项:

北京:科学出版社,2019.6

ISBN及定价:

978-7-03-060607-5/CNY69.00

载体形态项:

285页:图;26cm

丛编项:

金融科技实践教育丛书

团体责任者:

点宽金融科技实践教育丛书编委会 组编

学科主题:

MATLAB软件-应用-投资学

中图法分类号:

F830.59-39

中图法分类号:

F830.59

书目附注:

有书目 (第279页)

提要文摘附注:

本书共分5篇, 共计23章。第一篇介绍量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧; 第二篇介绍几个基本的数理统计知识, 包括随机变量、统计矩、极大似然估计、置信区间、假设检验、p值和Spearman秩相关性等; 第三篇主要对线性回归、Kalman滤波和ARMA等梳理模型进行概述; 第四篇主要介绍量化投资中几个经典的策略模型, 包括期货中的R-breaker, Dual Thrust和Aberration等经典策略, 以及股票中的多因子模型; 第五篇介绍关于风险管理的实践意义, 主要实现了VaR和CVaR的计算。

使用对象附注:

本书适用于具有金融数学或统计背景的科研工作者、经济金融机构的研究人员和从业人员、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士

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