MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:15
- 题名/责任者:
- Python金融量化实战:固定收益类产品分析/欧晨著
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2024.5
- ISBN及定价:
- 978-7-115-62295-2/CNY99.80
- 载体形态项:
- 284页:图;26cm
- 并列正题名:
- Python for quantitative financial analytics:the path to fixed income products
- 其它题名:
- 固定收益类产品分析
- 丛编项:
- 金融科技系列
- 个人责任者:
- 欧晨 著
- 学科主题:
- 软件工具-程序设计-应用-金融-分析
- 中图法分类号:
- F830.49-39
- 中图法分类号:
- F830.49
- 责任者附注:
- 欧晨, 注册会计师 (CPA), 金融风险管理师 (FRM), 硕士毕业于华南理工大学管理科学与工程 (金融工程与风险管理) 专业, 在金融市场投资与风险管理领域有丰富的业务分析与模型验证经验, 擅长会计与财务分析、量化风险管理、市场风险管理。其创建的微信公众号“金学智库”主要分享FRM学习专题与金融实务, 超万人关注。
- 书目附注:
- 有书目 (第282-284页)
- 提要文摘附注:
- 本书共12章。第1章对我国固定收益市场 (尤其债券) 进行了基本介绍与归纳总结。第2章至第8章主要介绍债券基础产品 (包含回购和借贷) 的交易业务与风险计量, 为后续相关衍生产品打下基础。第9章至第11章主要介绍固定收益中利率衍生品国债期货、标准债券远期、利率互换与利率期权产品的要素与计量模型。第12章主要介绍了固定收益中信用类衍生品信用风险缓释工具 (CRM) 相关业务, 并对该产品进行定量与风险分析。
- 使用对象附注:
- 本书面向金融固定收益领域相关业务从业人员、金融科技相关从业人员、对金融固定收益相关实操感兴趣的在校师生、以及所有对固定收益感兴趣的朋友们
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830.49/48 | 00785429 | 书库 (图书定位请点击这里) | 借出-应还日期:2025-04-15 | 书库 | |
F830.49/48 | 00785430 | 书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 书库 |
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