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题名/责任者:

Python金融量化实战:固定收益类产品分析/欧晨著

出版发行项:

北京:人民邮电出版社,2024.5

ISBN及定价:

978-7-115-62295-2/CNY99.80

载体形态项:

284页:图;26cm

并列正题名:

Python for quantitative financial analytics:the path to fixed income products

其它题名:

固定收益类产品分析

丛编项:

金融科技系列

个人责任者:

欧晨 著

学科主题:

软件工具-程序设计-应用-金融-分析

中图法分类号:

F830.49-39

中图法分类号:

F830.49

责任者附注:

欧晨, 注册会计师 (CPA), 金融风险管理师 (FRM), 硕士毕业于华南理工大学管理科学与工程 (金融工程与风险管理) 专业, 在金融市场投资与风险管理领域有丰富的业务分析与模型验证经验, 擅长会计与财务分析、量化风险管理、市场风险管理。其创建的微信公众号“金学智库”主要分享FRM学习专题与金融实务, 超万人关注。

书目附注:

有书目 (第282-284页)

提要文摘附注:

本书共12章。第1章对我国固定收益市场 (尤其债券) 进行了基本介绍与归纳总结。第2章至第8章主要介绍债券基础产品 (包含回购和借贷) 的交易业务与风险计量, 为后续相关衍生产品打下基础。第9章至第11章主要介绍固定收益中利率衍生品国债期货、标准债券远期、利率互换与利率期权产品的要素与计量模型。第12章主要介绍了固定收益中信用类衍生品信用风险缓释工具 (CRM) 相关业务, 并对该产品进行定量与风险分析。

使用对象附注:

本书面向金融固定收益领域相关业务从业人员、金融科技相关从业人员、对金融固定收益相关实操感兴趣的在校师生、以及所有对固定收益感兴趣的朋友们

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