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题名/责任者:

交易对手与融资:两个谜团的故事/(法) 斯特凡·克雷佩, (美) 托马斯·比莱斯基, (英) 达米亚诺·布里戈著 张朝洋译

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5220-1409-8/CNY90.00

载体形态项:

XIII, 344页:图;24cm

统一题名:

Counterparty risk and funding : a tale of two puzzles

其它题名:

两个谜团的故事

个人责任者:

克雷佩 (Crépey, Stéphane) 著

个人责任者:

比莱斯基 (Bielecki, Tomasz R.) 著

个人责任者:

布里戈 (Brigo, Damiano) 著

个人次要责任者:

张朝洋 译

学科主题:

市场交易-风险管理-研究

中图法分类号:

F713.50

出版发行附注:

由Taylor & Francis出版集团旗下, Routledge出版公司授权出版

书目附注:

有书目 (第331-344页)

提要文摘附注:

本书提供了动态估值评估及融资约束下场外衍生品合约的双边交易对手风险的定量分析基础。本书以“伽利略对话”的形式开始, 通过三个人之间对于金融环境的探讨, 对全书的大部分主题进行了介绍, 并在之后展开定量分析。在进行定: 量分析时, 本书首先描述了定价和对神框架下的基本要素, 之后给出了简化形式的BSDE建模方法, 并在此基础上利用动态Copula模型单独处理了信用衍生品交易对手风险问题, 最后提出了信用迁移模型。最后, 本书对不同类型的模型给出了统一的观点。

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