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题名/责任者:

投资组合再平衡:应用量化分析增强投资组合收益/(美) 钱恩平著 李腾译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-111-68306-3/CNY69.00

载体形态项:

XII, 240页:图;23cm

统一题名:

Portfolio rebalancing

其它题名:

应用量化分析增强投资组合收益

个人责任者:

钱恩平 (Qian, Edward E.) 著

个人次要责任者:

李腾 译

学科主题:

金融投资-组合投资-研究

中图法分类号:

F830.59

一般附注:

华章经管

出版发行附注:

由Taylor & Francis出版集团旗下, CRC出版公司授权出版

责任者附注:

钱恩平, PanAgora资产管理公司的首席投资官。李腾, 科学投资专栏联合创始人, 《主动组合投资管理》中文译者, 现任璞元科技首席投资官。

书目附注:

有书目 (第239-240页)

提要文摘附注:

本书的目标, 是为再平衡操作对投资组合的风险收益特征的影响提供一个数学分析和实证分析。数学分析的结果回答了这样一个问题: 固定权重组合在什么情况下会在风险收益特征上优于买入并持有组合, 原因是什么。在数学分析的帮助下, 实证分析将帮助我们评估资本市场中的投资组合再平衡产生的影响, 本书讨论的投资组合包括资产配置组合、股票组合、债券组合和大宗商品组合。

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