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题名/责任者:

金融数学引论/严加安著

出版发行项:

北京:科学出版社,2018.6

ISBN及定价:

978-7-03-058144-0/CNY198.00

载体形态项:

410页;24cm

丛编项:

数学专著丛书

个人责任者:

严加安 著

学科主题:

金融-经济数学-英文

中图法分类号:

F830

提要文摘附注:

本书由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论，着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型，Black-Scholes模型及其修正，奇异期权的定价和对冲，It过程和扩散过程模型，利率期限结构模型，最优投资组合与投资-消费策略，静态风险度量。本书第四章系统讲述了It随机分析理论，这是金融数学中鞅方法的理论基础。该章可以作为概率论研究生学习It随机分析的简明教材。

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