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• 200 1_ |a 量化投资实践 |A liang hua tou zi shi jian |e MATLAB版 |f 点宽金融科技实践教育丛书编委会组编

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2019.6

• 215 __ |a 285页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 金融科技实践教育丛书 |A jin rong ke ji shi jian jiao yu cong shu

• 320 __ |a 有书目 (第279页)

• 330 __ |a 本书共分5篇, 共计23章。第一篇介绍量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧; 第二篇介绍几个基本的数理统计知识, 包括随机变量、统计矩、极大似然估计、置信区间、假设检验、p值和Spearman秩相关性等; 第三篇主要对线性回归、Kalman滤波和ARMA等梳理模型进行概述; 第四篇主要介绍量化投资中几个经典的策略模型, 包括期货中的R-breaker, Dual Thrust和Aberration等经典策略, 以及股票中的多因子模型; 第五篇介绍关于风险管理的实践意义, 主要实现了VaR和CVaR的计算。

• 333 __ |a 本书适用于具有金融数学或统计背景的科研工作者、经济金融机构的研究人员和从业人员、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士

• 410 _0 |1 2001 |a 金融科技实践教育丛书

• 606 0_ |a MATLAB软件 |A MATLABruan jian |x 应用 |x 投资学

• 690 __ |a F830.59-39 |v 5

• 690 __ |a F830.59 |v 4

• 711 02 |a 点宽金融科技实践教育丛书编委会 |A dian kuan jin rong ke ji shi jian jiao yu cong shu bian wei hui |4 组编

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20190712

• 905 __ |a GDPTC |d F830.59/204