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- 000 01115nam0 2200133 450
- 010 __ |a 978-7-5693-1987-3 |b 精装 |d CNY78.00
- 200 1_ |a 市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究 |A shi chang qing xu qu dong de zi chan jia ge xiao ying ji zhi neng tou zi ce lue yan jiu |b 专著 |d A study on asset price effect driven by market sentiment and intelligent investment strategy |f 罗长青著 |z eng
- 210 __ |a 西安 |c 西安交通大学出版社 |d 2021.11
- 215 __ |a 161页 |c 图 |d 24cm
- 330 __ |a 本文以市场情绪和资产价格为研究对象,研究市场情绪影响下的资产价格变化规律,并据此设计基于人工智能的智能投资策略。首先,本文基于交易信息度量市场情绪,并以Fama—French模型为基础,实证检验市场情绪对资产价格的直接效应;接着基于网络平台信息,分析市场情绪对资产价格行为的影响;然后考虑市场情绪的中介效应,实证检验市场情绪在基本面因素与资产价格之间的中介作用;接着,基于以上实证研究结论,本文运用隐马尔科夫链和支持向量机等模型,对市场情绪驱动的智能投资策略进行了研究,并对投资策略的绩效评价和改进措施进行研究,从而为基金投资组合管理和居民财富管理提供新的方法和理论支撑。