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• 010 __ |a 978-7-03-062213-6 |d CNY98.00

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• 200 1_ |a 期权定价模型与方法研究 |A qi quan ding jia mu xing yu fang fa yan jiu |e 基于中国权证与期权市场的实证 |d = Option pricing models and methods |e empiricalstudy based on Chinese warrant and optionmarkets |f 吴鑫育, 汪寿阳著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2019.9

• 215 __ |a 180页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 经济预测科学丛书 |A jing ji yu ce ke xue cong shu |f 主编汪寿阳

• 320 __ |a 有书目 (第144-158页)

• 330 __ |a 本书以期权定价为研究对象, 以系统工程原理为方法论指导, 结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法, 从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了研究, 介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价, 并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。

• 333 __ |a 本书适用于从事金融衍生产品定价研究的科研人员、相关政府管理部门的决策人员及金融行业咨询管理人员及高等院校金融工程及数理金融等相关专业的师生

• 410 _0 |1 2001 |a 经济预测科学丛书 |f 主编汪寿阳

• 510 1_ |a Option pricing models and methods |e empiricalstudy based on Chinese warrant and optionmarkets |z eng

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 定价模型 |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 吴鑫育 |A wu xin yu |4 著

• 701 _0 |a 汪寿阳 |A wang shou yang |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20191010

• 905 __ |a GDPTC |d F830.95/2