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• 200 1_ |a Python金融量化分析 |A Python jin rong liang hua fen xi |f 肖建军, 高拴平编著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2024.4

• 215 __ |a x, 272页 |c 图 |d 26cm

• 314 __ |a 肖建军, 经济学博士, 应用经济学博士后, 厦门工学院副教授。先后供职于大型银行总部、信托公司、私募基金公司等金融机构, 从事金融投资、量化分析研究与实务等工作。目前专注于金融量化交易策略和加密货币结算等相关研究与开发工作。高拴平, 经济学博士, 产业经济学博士后, 享受国务院特殊津贴专家, 厦门工学院教授。主要从事产业经济和数字经济方面的教学与科研工作。出版专著和教材8部, 发表学术论文30余篇, 承担省部级课题3项, 获省部级教学科研成果奖3项。

• 330 __ |a 本书共9章, 涵盖的主要内容有: 金融量化交易策略分析概述; Python基础; Pandas模块; Numpy模块; 数据获取与数据清洗; 金融量化交易策略实战代码编写; TA-Lib模块、empyrical模块与mplfinance模块使用方法; 金融数据回归分析; ARIMA模型与VAR模型在金融量化领域的应用; 开源金融量化交易策略回测框架backtrader框架的使用方法等。这些内容分别解决金融量化分析所涉及的编程语言基础、数据获取、量化交易策略构建、统计学与金融学理论在金融量化领域的高级应用以及现有的量化回测框架的使用方法等实际问题。

• 333 __ |a 本书非常适合Python金融量化分析入门人员阅读, 也适合有志于从事量化投资工作的各类研究人员和行业从业人员阅读与参考, 另外还适合作为高等院校金融、投资类相关专业的教材

• 606 0_ |a 软件工具 |A ruan jian gong ju |x 程序设计 |x 应用 |x 金融 |x 量化分析

• 690 __ |a F830.9-39 |v 5

• 701 _0 |a 肖建军 |A xiao jian jun |4 编著

• 701 _0 |a 高拴平 |A gao shuan ping |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20240507